Research of fixed strike lookback put option on extremes in diffusion model (B,S) - Financial market

S. Rozhkova, N. Dyomin

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовМатериалы для конференции

Аннотация

The problem under consideration is that of risk hedging in the financial market by means of the put option which belongs to the options extremes class when there is a capital inflow in the form of dividends by an underlying asset. The formulas defining costs of options and also evolution in time of portfolios and capitals, i.e. hedging strategy and corresponding to them are obtained. Some properties of decisions are investigated.

Язык оригиналаАнглийский
Название основной публикацииIFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
Страницы835-839
Число страниц5
Том18
ИзданиеPART 1
DOI
СостояниеОпубликовано - 2011
Событие18th IFAC World Congress - Milano, Италия
Продолжительность: 28 авг 20112 сен 2011

Другое

Другое18th IFAC World Congress
СтранаИталия
ГородMilano
Период28.8.112.9.11

ASJC Scopus subject areas

  • Control and Systems Engineering

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Research of fixed strike lookback put option on extremes in diffusion model (B,S) - Financial market». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать