Optimality of sequential estimation plans for the parameters of recurisve processes

V. Z. Borisov, V. V. Konev

    Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

    Аннотация

    The properties of sequential estimation plans of the parameters of stochastic processes described by stochastic difference equations are investigated. For a fixed average signal density, sequential estimation is minimax optimal.

    Язык оригиналаАнглийский
    Страницы (с-по)90-92
    Число страниц3
    ЖурналProblems of Information Transmission
    Том26
    Номер выпуска1
    СостояниеОпубликовано - июл 1990

    ASJC Scopus subject areas

    • Engineering(all)

    Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Optimality of sequential estimation plans for the parameters of recurisve processes». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

    Цитировать