On truncated sequential estimation of the drifting parametermean in the first order autoregressive models

V. V. Konev, S. M. Pergamenschicov

    Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

    5 Цитирования (Scopus)

    Аннотация

    This paper considers the problem of sequential point estimation of the drifting parameter mean in the first order autoregression process. The truncated sequential procedure proposed here is based on the least squares estimator and is shown to ensure the preassigned mean square accuracy of the estimates. The uniform in parameter asymptotic normality of the sequential estimator is established.

    Язык оригиналаАнглийский
    Страницы (с-по)193-216
    Число страниц24
    ЖурналSequential Analysis
    Том9
    Номер выпуска2
    DOI
    СостояниеОпубликовано - 1 янв 1990

    ASJC Scopus subject areas

    • Modelling and Simulation
    • Statistics and Probability

    Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «On truncated sequential estimation of the drifting parametermean in the first order autoregressive models». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать