On the guaranteed estimation of regression parameters under unknown noise variance

A. A. Dmitrienko, V. V. Konev

    Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

    4 Цитирования (Scopus)

    Аннотация

    Sequential plans are suggested for the estimation of autoregressive parameters with a given rms error in absence of a priori information on the noise variance value. For the case of a scalar parameter the asymptotic boundary is found for average duration of the sequential procedure and the uniform asymptotic estimation normality is determined.

    Язык оригиналаАнглийский
    Страницы (с-по)87-99
    Число страниц13
    ЖурналAvtomatika i Telemekhanika
    Номер выпуска2
    СостояниеОпубликовано - фев 1994

    ASJC Scopus subject areas

    • Control and Systems Engineering

    Цитировать