On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression

T. V. Emel’yanova, V. V. Konev

    Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

    Аннотация

    Consideration was given to the problem of estimating the parameters of a trigonometric regression with the Gaussian Ornstein–Uhlenbeck noise. One-step sequential estimation procedure with a special stopping time defined by a sample Fischer information matrix was proposed. It ensures a given mean square accuracy of estimates uniformly over some parametric region. The results of Monte Carlo simulation of the sequential procedure were presented and compared with the maximum likelihood estimates.

    Язык оригиналаАнглийский
    Страницы (с-по)992-1008
    Число страниц17
    ЖурналAutomation and Remote Control
    Том77
    Номер выпуска6
    DOI
    СостояниеОпубликовано - 1 июн 2016

    ASJC Scopus subject areas

    • Control and Systems Engineering

    Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

    Цитировать