On optimality of the fixed-accuracy estimate of the parameter in an explosive autoregressive process of the first order

V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov

    Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

    5 Цитирования (Scopus)

    Аннотация

    The uniform asymptotic normality of the fixed accuracy estimate for the parameter in explosive autoregressive process of the first order is established. The asymptotic optimality of the estimate in minimax sense for sufficiently broad class of loss functions is shown. The fixed-accuracy estimate is constructed as a sequential modification of the least squares estimate.

    Язык оригиналаАнглийский
    Страницы (с-по)25-78
    Число страниц54
    ЖурналSequential Analysis
    Том12
    Номер выпуска1
    DOI
    СостояниеОпубликовано - 1 янв 1993

    ASJC Scopus subject areas

    • Modelling and Simulation
    • Statistics and Probability

    Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «On optimality of the fixed-accuracy estimate of the parameter in an explosive autoregressive process of the first order». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать