On Guaranteed Sequential Change Point Detection for TAR(1)/ARCH(1) Process

Yulia Burkatovskaya, Ekaterina Sergeeva, Sergei Vorobeychikov

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовМатериалы для конференции

2 Цитирования (Scopus)

Аннотация

The problem of guaranteed parameter estimation and change point detection of threshold autoregressive processes with conditional heteroscedasticity (TAR/ARCH) is considered. The parameters of the process are assumed to be unknown. A sequential procedure with guaranteed quality is proposed. The results of simulation are presented.

Язык оригиналаАнглийский
Название основной публикацииCommunications in Computer and Information Science
ИздательSpringer Verlag
Страницы59-68
Число страниц10
Том487
ISBN (печатное издание)9783319136707
DOI
СостояниеОпубликовано - 2014
Событие13th International Scientific Conference on Information Technologies and Mathematical Modelling, ITMM 2014 - Anzhero-Sudzhensk, Российская Федерация
Продолжительность: 20 ноя 201422 ноя 2014

Серия публикаций

НазваниеCommunications in Computer and Information Science
Том487
ISSN (печатное издание)18650929

Другое

Другое13th International Scientific Conference on Information Technologies and Mathematical Modelling, ITMM 2014
СтранаРоссийская Федерация
ГородAnzhero-Sudzhensk
Период20.11.1422.11.14

ASJC Scopus subject areas

  • Computer Science(all)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «On Guaranteed Sequential Change Point Detection for TAR(1)/ARCH(1) Process». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать