CUSUM algorithms for parameter estimation in queueing systems with jump intensity of the arrival process

Yulia Burkatovskaya, Tatiana Kabanova, Sergey Vorobeychikov

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовМатериалы для конференции

3 Цитирования (Scopus)

Аннотация

The problem of Markov-modulated Poisson process intensities estimating is studied. A new approach based on sequential change point detection method is proposed to determine switching points of the flow parameter. Both the intensities of the controlling Markovian chain and the intensities of the flow of events are estimated. The results of simulation are presented.

Язык оригиналаАнглийский
Название основной публикацииCommunications in Computer and Information Science
ИздательSpringer Verlag
Страницы275-288
Число страниц14
Том564
ISBN (печатное издание)9783319258607
DOI
СостояниеОпубликовано - 2015
Событие14th International Scientific Conference on Information Technologies and Mathematical Modelling, ITMM 2015 - Anzhero-Sudzhensk, Российская Федерация
Продолжительность: 18 ноя 201522 ноя 2015

Серия публикаций

НазваниеCommunications in Computer and Information Science
Том564
ISSN (печатное издание)18650929

Другое

Другое14th International Scientific Conference on Information Technologies and Mathematical Modelling, ITMM 2015
СтранаРоссийская Федерация
ГородAnzhero-Sudzhensk
Период18.11.1522.11.15

ASJC Scopus subject areas

  • Computer Science(all)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «CUSUM algorithms for parameter estimation in queueing systems with jump intensity of the arrival process». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать