CONSTRUCTION OF BAYESIAN ESTIMATES OF PARAMETERS OF LINEAR MARKOV PROCESSES WITH OBSERVATION OF ONLY CERTAIN COMPONENTS.

V. V. Konev, E. M. Khazen

    Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

    1 Цитирования (Scopus)

    Аннотация

    A system of equations is obtained for finding Bayesian estimates of the parameters of many-dimensional linear Markov processes when only certain of the components are observed. The eequations enable the authors simultaneously to carry out filtration of the unobservable components in the case of unknown process parameters. Estimation of the unknown parameters of the correlation function of Gaussian processes with rational spectral densities reduces to this problem.

    Язык оригиналаАнглийский
    Название основной публикацииEng Cybern
    Страницы1142-1151
    Число страниц10
    Том9
    Издание6
    СостояниеОпубликовано - ноя 1971

    ASJC Scopus subject areas

    • Engineering(all)

    Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «CONSTRUCTION OF BAYESIAN ESTIMATES OF PARAMETERS OF LINEAR MARKOV PROCESSES WITH OBSERVATION OF ONLY CERTAIN COMPONENTS.». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

    Цитировать