About the mean number of observations under guaranteed estimation of an autoregression parameter

A. A. Veksler, V. V. Konev

    Результат исследования: Материалы для журналаСтатья

    Аннотация

    An exact asymptotic formula is obtained for the mean duration of sequential estimation of a first-order autoregression parameter. A theorem and three lemmas are proved. Computer simulation of the stable process of first-order autoregression with gaussian and uniform noises is carried out.

    Язык оригиналаАнглийский
    Страницы (с... по...)97-104
    Количество страниц8
    ЖурналAvtomatika i Telemekhanika
    Номер выпуска6
    Статус публикацииОпубликовано - июн 1995

      Fingerprint

    ASJC Scopus subject areas

    • Control and Systems Engineering

    Цитировать